Teoria fal Elliotta w handlu
Analiza fali rynku dowiodła swojej skuteczności. Prywatni inwestorzy i instytucje finansowe, duże banki i zwykli handlowcy z powodzeniem korzystają z tego rodzaju analizy i zarabiają na niej.
Tajemnicą popularności i sukcesu analizy fal jest zdolność do dokładnego przewidywania ruchu na rynku. I to jest sprawdzona praktyka.
Teoria fal Elliotta została sformułowana w latach 30. ubiegłego wieku w wyniku analizy wykresów giełdowych.
Twórca teorii, Ralph Spencer Elliott, nie był pracownikiem giełdy i nie grał, był ekonomistą i księgowym. W 1925 został mianowany przez Departament USA Ministrem Finansów Nikaragui i zyskał sławę i popularność analityka, podnosząc krajową gospodarkę z kryzysu.
To pozwoliło nam stworzyć firmę konsultingową i zarabiać pieniądze doradzając bogatym klientom. Ale poważna choroba zmusiła go do opuszczenia tego pola.
Jednak ostry analityczny umysł nie mógł pozostać bezczynny. Między ciężkimi atakami anemii Elliott analizuje wykresy czasowe i znajduje wzorce w rozwoju cen.
Kilka lat później systematyzuje swoje obserwacje i publikuje książkę, w której fala modele rynkowe.
W ten sposób powstała teoria fal Elliotta. Robert Prechter, w latach 70., we współpracy z Alfredem Frostem, opublikował książkę The Wave Principle - klucz do zrozumienia rynku.
Book R. Prechter - podręcznik do teorii Elliotta
Ta książka natychmiast staje się stacjonarna z handlarzami. Jest to katalog wszystkich wzorów fal. Teoria fal Elliotta została tutaj usystematyzowana i uzupełniona.
Robert Prechter wprowadził nowe modele i skorygował pewne niedokładności związane z ortodoksyjnymi szczytami. Wprowadzono bardziej zaawansowaną notację fal w podwójnych zygzakach, tym samym harmonizując poziomy fal w złożonych poprawkach.
Robert Prechter przedstawił Elliott Wave Theory w prostszym i zrozumiałym języku. Stworzył dobry samouczek dla początkujących. Teoria fal Elliotta w książce Prechtera prezentowana jest w dobrze zorganizowanym katalogu.
Dla każdej struktury falowej określa się jej rolę i znaczenie, funkcję i styl.
Po przestudiowaniu tej książki można łatwo poruszać się po złożonej strukturze rynku i przewidywać pojawianie się fal pulsujących lub korekcyjnych.
Jaka jest wartość teorii fal
Teoria fal Elliotta nie została wymyślona, ale jest wynikiem empirycznych obserwacji i doświadczeń. Jest to katalog wzorców fal i wzorców ich formowania. Dlatego prognoza ruchu rynkowego opiera się nie na teoretycznych wnioskach, ale na zachowaniach rynkowych.
Inwestorzy podejmują decyzje o zakupie lub sprzedaży aktywów w oparciu o ich oczekiwania, co znajduje odzwierciedlenie w wzorcach fal powtarzanych od ponad stu lat. Powtarzalność struktur falowych jest podstawą analizy falowej.
Robert Prechter opracował ten pomysł i obecnie zajmuje się prognozowaniem nie tylko cen rynkowych, ale także wydarzeń o znaczeniu społecznym na świecie.
Praktyczne zastosowanie fal Elliotta
Początkujący interesują się głównie tym, jak teoria fal Elliotta działa w praktyce.
Robert Prechter zajął pierwsze miejsce wśród traderów, którzy handlowali na prawdziwych rachunkach w 1984 roku, aw 1989 roku Financial News przyznał mu tytuł "Guru dekady", włączając go w pierwszej piątce analityków rynku.
Elliott udowodnił praktyczną wartość stworzonej przez siebie teorii, podając poprawną prognozę wzrostu rynku akcji w 1935 roku.
Teoria fal działa teraz równie dobrze. I będzie działać tak długo, jak będzie istniała żywa wymiana handlowa, a na rynku pojawią się naturalne wzorce podaży i popytu w postaci fal. Aby poprawnie przewidzieć i przeprowadzić udany handel, musisz przestudiować wszystkie modele fal.
Analiza fali rynku
Różnica między analizą falową a innymi typami polega na tym, że ruchy rynkowe są tutaj postrzegane przez pryzmat wzoru falowego.
Teoria fal Elliotta w książkach innych autorów i badaczy została opracowana już jako technika analizy i handlu falami.
A. Bolton, R. Balan, G. Neely, B. Williams, D. Vozny, D. Stukalov i inni - wszyscy oni wnieśli wielki wkład w rozwój teorii fal i analizy fal.
Ale znajomość teorii nie wystarczy. Ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób teoria fal Elliotta jest stosowana w praktyce.
Jak zrobić prognozę na podstawie analizy falowej
Przedsiębiorca podejmuje decyzję o otwarciu transakcji w zależności od tego, gdzie, w jakim zakresie trend jest ustalony, czyli gdzie fala rozwija się w określonym kierunku, z konkretnymi celami.
Ten trend może być częścią większej struktury falowej, na przykład korekty. I w tym przypadku handel na tym trendzie pójdzie na poziomie niższego poziomu i obróci zakres o najwyższym poziomie fali.
Interakcja poziomów fal i zagnieżdżanie modeli falowych w sobie jest główną fraktalną zasadą fal.
Aby jednak właściwie przeprowadzić analizę falową, należy dokładnie przestudiować wszystkie modele fal opisane w ich książce Proctor and Frost. Elliott Wave Theory to katalog systemowy wszystkich fal i wzorów.
Modele rynku wave
Tak więc teoria fal jest rozległą obserwacją i systematyzacją fal.
Ralph Elliott odkrył 13 wzorów fal, które powtarzają się cały czas i mają fraktalną strukturę samopodobieństwa. Elliott zobaczył fraktale na wykresie giełdowym (nie mylić ze wskaźnikiem fraktalnym) i nazwał go zasadą fali.
Teoria fraktalna została odkryta w latach 50. przez Mandelbrota, ale Ralph Elliott widział je na wykresie w 1938 roku, a 8 lat później w swojej drugiej książce nazwał podstawowe prawo natury.
Zasada Elliott Wave opiera się na fraktalności i samopodobieństwie.
Fala działania i reakcji
Główny wzór falowy to 8-falowy cykl korekty impulsu (5-3).
Na diagramie wygląda to tak:
Cykl ten jest powtarzany i występuje wszędzie, na wszystkich wykresach, minutach i rocznych. Natychmiast uderzają w siebie fale gniazdujące.
Na tej zasadzie gniazdowania i samopodobieństwa opiera się teoria fal Elliotta.
Przykład na wykresie forex:
Gniazdowanie fal wskazuje, że rozwija się duży impuls, a fale odwijają się w nim jak sprężyna. Wszystkie zagnieżdżone fale powinny zostać ukończone, a ten wykres pokazuje, że duży impuls z czarnymi znakami jest dopiero na początkowym etapie tworzenia trzeciej fali.
Oznaczenie falowe pełni rolę mapy, dzięki czemu można zobaczyć, gdzie powstaje sygnał w strukturze falowej wyższego poziomu.
Bardzo ważne jest, aby nie popełnić błędu w znakowaniu fal i prawidłowo określić przynależność każdej fali, aby następnie przewidzieć kierunek rynku.
Ale wejście na rynek odbywa się za pomocą sygnału fraktalnego.
Fraktalna technika wejścia
Oparty jest na zasadzie fraktalnego zagnieżdżania fal i jest często używany.
W momencie rzekomego odwrócenia w dół, wykres 4-godzinny powinien tworzyć fraktalne co najmniej trzy do pięciu pasków (fraktal Billa Williamsa). Nie należy go mylić z fraktalem Mandelbrota.
W tym czasie na wykresie godzinnym powinien pojawiać się godzinny impuls 5-falowy. To jest pierwszy warunek wejścia.
Drugim warunkiem jest utworzenie fraktala odpowiedzi, jako drugiego punktu odniesienia pierwszego impulsu i tego samego fraktala odpowiedzi dla korekty.
Zatem na wykresie powinny zostać utworzone 3 fraktale (tutaj mamy na myśli wskaźnik fraktalny). Wskaźnik fraktalny jest średnią z pięciu kolejnych prętów o najwyższym / najniższym wysokim / niskim poziomie.
Wadą wskaźnika jest to, że biegnie do przodu, pokazuje etykietę przed utworzeniem trzeciej świecy. Dlatego wymagana jest kontrola wizualna.
Poniższy 4-godzinny wykres pokazuje 3 fraktale, a trzeci z nich to fraktal.
Teraz musisz przejść na niższy poziom i śledzić tworzenie zagnieżdżonych fraktali na wykresie godzinowym.
Pozycja jest otwierana przy wznowionym ruchu z fraktali godzinowych (3):
Znaki odwrócenia
Pozycje są zamknięte w pobliżu poziomów ekspansji Fibonacciego, ale koniecznie z oznakami końca lokalnej struktury, rozpadu trendu.
Jak już wspomniano, piąta fala impulsu zawsze daje rozbieżność w wyładowaniu MACD 5.34.5 w czwartej fali.
Teoria fal Elliotta szczegółowo opisuje oznaki końca trendów i początku odwrócenia.
Niektóre wzorce fal wskazują bezpośrednio, że trend się kończy, a rynek wkrótce się rozwinie.
Na przykład końcowy trójkąt ukośny.
Sama struktura tego modelu sugeruje, że uczestnicy rynku nie są pewni dalszego wzrostu i bliskich transakcji.
Jeśli poziomy ekspansji Fibonacci znajdują się w pobliżu, lepiej zamknąć transakcję lub część pozycji.
Analiza falowa i proporcje Fibonacciego
R. Elliott podkreślił, że podstawą prawa fal jest Numery Fibonacciego. Na tej podstawie większość prognoz składa się z początku i końca ukierunkowanych ruchów rynkowych.
Teoria fal Elliotta, korekta i Poziomy Fibonacciego - to jest całość.
Rozwój fal pulsacyjnych i korekt wewnątrz nich dokładnie odpowiada "złotemu odcinkowi", który został odnaleziony w XIII wieku przez Leonardo z Pizy Fibonacciego.
Ma to ogromne znaczenie w przewidywaniu ruchów fal. I to jest opisane szczegółowo w książce Prechter and Frost.
Współczynniki Fibonacciego
Stosunek fal Elliotta do liczb Fibonacciego dostarcza informacji o najbardziej prawdopodobnych punktach obrotu.
Ta informacja jest bardzo ważna dla przedsiębiorcy. Pozwala to zarządzać otwartymi pozycjami i osiągać zyski w czasie.
Lub, w połączeniu z innymi sygnałami, otworzyć transakcje na właściwym poziomie cenowym i we właściwym czasie.
O proporcjach Fibonacciego, teorii całej teorii fal Elliotta, Robert Prechter, podążając za Elliottem, nie męczy się powtarzaniem go.
Rozciąganie fal wewnątrz pulsu
W handlu bardzo ważne jest poznanie praw, które rozwijają fale. Zasadniczo, pozycje są otwierane zgodnie z trendem, co oznacza, że praca przebiega w ramach lokalnego impulsu.
Główną właściwością pulsu jest rozciąganie. Ważne jest, aby nauczyć się go widzieć i na tej podstawie przewidzieć cele.
Tylko jedna z fal jest zawsze rozciągnięta. Rozciąganie nie jest mierzone w punktach, zawsze jest względne i wyrażane jako procent w stosunku do innych sąsiednich fal.
W handlu falami ważne jest, aby znać następujące punkty.
Jeśli pierwsza fala minęła z silnym rozciągnięciem, pokazując duże zagnieżdżenie i nienormalny przedział cenowy dla pierwszej fali, nie powinieneś oczekiwać odcinka trzeciej i piątej fali. Impulsy z rozciągniętą pierwszą falą są formowane w postaci klina.
W normalnych impulsach trzecia fala rozciąga się co najmniej 1,618 od zakresu pierwszej fali.
Jeśli trzecia fala nie osiągnęła tej wartości i jest w przybliżeniu równa pierwszej, możliwe jest, że piąta fala się rozciągnie.
Sygnał będzie wydłużony w czasie i złożony w strukturze 4 fali i punktach odniesienia ceny wyższego poziomu falowego.
Jeśli trzecia fala osiągnie 261,8% wartości pierwszej, to należy się spodziewać, że piąta fala nie osiągnie wierzchołka trzeciej.
Wszystkie te oznaki impulsów trendu pomagają przewidywać kierunek i przybliżone cele, budować handel w wybranej skali.
Pozycje wzdłuż trendu w kierunku rozwijającego się impulsu otwierają się pod koniec korekt.
Zatem analiza falowa i teoria Elliotta pozwalają nam na dokładne przewidywanie fal impulsowych i przeprowadzanie udanych transakcji w kierunku obecnego trendu.
Wartość predykcyjna impulsu
Oznacza to, że zachowuje się w ten sam sposób za każdym razem.
Trzecia fala impulsu trendu nigdy nie jest najkrótsza.
Czwarta fala nie wchodzi w drugi obszar falowy.
Czwarta fala bardzo rzadko powtarza drugą falę w formie. To się nazywa reguła przeplatania.
Chodzi o to, że rynek wydaje się wskazywać: jeśli druga fala przeszła przez ostry zygzak, to nie powinieneś oczekiwać tego samego od czwartej fali. Najprawdopodobniej będzie to korekta pozioma.
Czwarta fala zawsze daje wyładowanie MACD 5,34,5. Piąta fala daje rozbieżność i ma wartość z reguły od 0,618 do 1,0 pierwszej długości fali.
Wniosek
Teoria fal Elliotta bardzo dokładnie określa naturę fal. Fala analizy rynku pozwala dokładnie przewidzieć przyszły kierunek cen, badając nastroje uczestników rynku, co znajduje odzwierciedlenie w falach.
Dlaczego fale tworzą się na wykresie? Inwestorzy kupili aktywa, zainwestowali pieniądze i ryzykowali zainwestowane kwoty. Prognoza okazała się prawidłowa, a zysk ukształtował się. Możesz nadal utrzymywać pozycję do poprawy, ale istnieje obawa, że celebracja życia wkrótce się skończy, a część zarobionych pieniędzy zostanie utracona. Dlatego gracze zamykają część pozycji z góry, przekazując pieniądze, które zarobili na gotówkę.
W przypadku spadku wolumenu obrotu, animatorzy rynku zaczynają obniżać ceny. Na wykresie powstaje ekstremum i rozpoczyna się korekta. Wynika to z faktu, że uczestnicy rynku redukują pozycje, a brokerzy obniżają ceny, stymulując nową falę zakupów.
Spekulanci chcą kupować nisko i sprzedawać wysoko. Zatem fale na wykresie odzwierciedlają nastrój uczestników rynku, ich reakcję na wiadomości gospodarcze lub polityczne. Fale wskazują na nastrój inwestorów, odzwierciedlają ich obawy i oczekiwania, a nie obiektywne wskaźniki ekonomiczne.
Spójrz na wykres rynku forex w drugiej połowie 2008 roku. Jakie są obiektywne ekonomiczne powody obniżenia funta szterlinga i euro o ponad 1000 punktów? Nie było takich powodów. Tylko panika.
Psychologia ludzi, ich stosunek do pieniędzy i bogactwa nie zmienia się wraz z upływem czasu, a zatem wzorce fal powtarzają się nieprzerwanie od ponad stu lat.