Metody analizy ryzyka i ich ocena

Dla pomyślnego funkcjonowania organizacji istotne jest prawidłowe podejście do rozwiązywania zadań związanych z zarządzaniem pracą i planowaniem. Równie ważne będzie zastosowanie skutecznych, dokładnych, istotnych dla metod analizy sytuacji, zarządzania ryzykiem. Opracowano kilka podejść do tego problemu. W przedsiębiorstwie zwykle otwierają dział odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem. Obszar pracy takich specjalistów to ilościowa, jakościowa ocena czynników, identyfikacja przyczyn, opis faktycznej sytuacji ryzyka.

Jakościowa analiza ryzyka

Na pierwszy rzut oka ta metoda wydaje się dość prosta, ponieważ należy do liczby opisowych. Głównym zadaniem zbierania i badania danych jest uzyskanie wyniku ilościowego. Jednocześnie ujawnia koszt konsekwencji wywołanych przez odkryte i zbadane czynniki ryzyka. Analitykę jakościową podsumowuje się za pomocą następujących metod analizy ryzyka:

• ocena ratingowa;
• ocena eksperta;
• lista przyczyn ryzyka;
• analogie.

Ocena eksperta

Ta metoda analizy ryzyka obejmuje powiązane operacje matematyczne i wnioski logiczne, pozwalające ekspertowi sformułować poprawne wnioski dotyczące danego zakresu problemów. Główną zaletą tej opcji jest możliwość pracy z doświadczonym, kompetentnym profesjonalistą. Staje się to podstawą do optymalizacji decyzja zarządcza. Jednocześnie, ekspercka metoda analizy ryzyka działa nie tylko z intelektualnymi zdolnościami analityka, ale także z jego intuicją - często ten element jest najważniejszy, szczególnie w sytuacji kryzysowej, kiedy przyszłość jest całkowicie nieprzewidywalna dzięki klasycznym technikom prognozowania, nawet w niedalekiej przyszłości.

Przy stosowaniu tej metody analizy ryzyka nie jest konieczne stosowanie specjalnych programów, których ceny są bardzo wysokie na współczesnym rynku usług informatycznych. Nie ma dokładnych danych, aby uzyskać prawidłową sumę.

Czy są jakieś słabości?

Stosując metodę analizy ryzyka przez zaproszonego eksperta, można napotkać niedokładność informacji ze względu na subiektywność podejścia. Trudno jest znaleźć prawdziwie niezależnego specjalistę, który potrafi szczegółowo i szczegółowo ocenić sytuację.

Aby uzyskać skuteczny wynik, należy zapewnić zaproszonym ekspertom dostęp do danych dotyczących projektu, których ocena jest konieczna. Oznacza to, że musisz korzystać z usług kogoś, kto jest naprawdę godny zaufania. Jednocześnie ważne jest, aby osoba nie miała żadnych preferencji, interesów, zwłaszcza finansowych. Opisana metoda jakościowej analizy ryzyka jest skuteczna tylko wtedy, gdy angażuje profesjonalistę zdolnego do twórczego myślenia i posiadającego imponujący zasób wiedzy na ten temat.

Expert Evaluation: Classic Approach

Najważniejsze metody analizy i oceny ryzyka stosowane obecnie w pracy ekspertów:

• ankiety;
• Technologia Delphi;
• spirale, róże ryzykowne sytuacje;
• Testy SWOT.

Oceny ocen

Takie metody analizy i oceny ryzyka obejmują zaproszenie specjalisty, który potrafi scharakteryzować znane czynniki. Dane sformułowane przez analityka są podsumowane w specjalnej tabeli, analizowane i oparte na nich są sformalizowanym systemem ocen. Klasycznie, ocena jest podtypem oceny eksperckiej. W tym samym czasie w ostatnich latach metody analizy ryzyka projektu rozwijają się dość aktywnie, a szczególnie popularne są tak zwane procedury częściowo sformalizowane. Ta opcja ma wiele kluczowych cech, które pozwalają ci wybrać ją w niezależną, pełnoprawną grupę podejść.

Najprostszą metodą analizy ryzyka projektu z kategorii ocen jest sporządzenie listy na podstawie rangi. Punktacja jest formułowana punktami, najczęściej - w systemie pięciopunktowym, chociaż można użyć skali kilkunastu lub kilkuset punktów. Oceniając różne rodzaje ryzyka, specjalista dokonuje ich oceny, koncentrując się na poziomie wpływu na stan przedsiębiorstwa jako całości lub badanego projektu. Ta metoda analizy ryzyka projekty inwestycyjne obejmuje zaangażowanie kilku ekspertów, z których każdy ma wcześniej określony stopień kompetencji. Zgodnie z wynikami powstaje tabela, która jest brana pod uwagę przy planowaniu i zarządzaniu projektem.

Lista ryzykownych przyczyn

Ta metoda wymaga użycia różnych istotnych danych historycznych. Zastosuj listy ryzyk, utworzone na podstawie doświadczeń zdobytych podczas pracy nad wcześniejszymi projektami. Taka metoda analiza inwestycji ryzyka (jak również inne rodzaje czynników niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa) są stosowane, jeśli możliwe jest przeprowadzenie analityka w przypadku incydentów, które miały miejsce w przeszłości. Uwzględniane są straty poniesione przez przedsiębiorstwo oraz czynniki ryzyka, które odegrały swoją rolę. Każdy nowy projekt firmy pozwala uzupełnić listę przyczyn ryzyka o nowe przedmioty, a regularna ekspansja zamienia listę krytycznych aspektów w naprawdę istotne narzędzie analityczne.

Przy stosowaniu różnych ilościowych, statystycznych metod analizy ryzyka konieczne jest zrozumienie, że gromadzenie informacji o sytuacjach w firmie prowadzi do zwiększenia ilości danych branych pod uwagę przez analityków. Widać to szczególnie wyraźnie, gdy stosuje się technikę analizy ryzyka z wykorzystaniem listy przyczyn zagrożeń. Wcześniej czy później lista może wzrosnąć do bardzo dużej objętości, co zmieni ją w niekontrolowaną.

Przyczyny ryzyka: cechy metody

Najskuteczniejsze będzie zastosowanie tego metoda analizy finansowej ryzyko na etapie identyfikacji zagrożeń, ponieważ łatwiej jest zidentyfikować sytuacje negatywne, które powodują całkowite lub częściowe załamanie projektu. Zaleca się grupowanie ryzyk według funkcji, aby uprościć korzystanie z listy. Technika ta jest skuteczna jako metoda retrospektywnej analizy, zapobiegającej powrotowi do błędów przeszłości.

Według wielu specjalistów, metoda określania przyczyn zagrożeń i sporządzania ich listy jest dodatkową opcją, skuteczną jako jeden z mierników kompleksu oceny sytuacji. Jednak samo zastosowanie tego podejścia, bez dodatkowych badań alternatywnych sposobów rozwiązania problemu, nie da; wysokiej jakości, pełna analiza sytuacji nie zapewni. Wynika to w dużej mierze z trudności tworzenia pełnej listy, a także interpretacji każdego z czynników.

Analogie pomagające w walce z zagrożeniami

W ramach takiego podejścia do zagadnienia analizy ryzyka konieczne jest, aby najpierw odkryć podobne, podobne do badanych zjawisk, systemów, obiektów. Na podstawie analizy danych dostępnych dla specjalistów możliwe jest obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wyniku w danych okolicznościach. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie doświadczeń z poprzednich transakcji, projektów, w których przedsiębiorstwo napotkało niekorzystne sytuacje.

Metoda analogowa działa najlepiej, gdy przedsiębiorstwo często pracuje nad podobnymi projektami. Takie są na przykład typowe dla firm budowlanych. Jednocześnie należy pamiętać, że każda nowa transakcja, projekt roboczy, to indywidualne, unikalne środowisko wdrożeniowe, które pozostawia swój ślad w obiegu pracy. Ze względu na tę zmienność niemożliwe jest mówienie o absolutnej poprawności robienia analogii, a zwyczajowo jest stosować tę metodę tylko wtedy, gdy inne opcje oceny ryzyka są niedopuszczalne.

Metody ilościowej analizy ryzyka

Zwyczajowo wyróżnia się następujące podstawowe podejścia do zadania:

• analityczne;
• teoretyczność probabilistyczna;
• niekonwencjonalny.

Pierwszy łączy analizę scenariuszy i ocenę wrażliwości. Druga grupa to modelowanie symulacji, zastosowanie teorii gier i metody opartej na idei budowania drzew. Trzecia grupa to sieci neuronowe, logika rozmyta, stosowane w ramach analizy ryzyka.

Analiza wrażliwości

Ta metoda badania ryzyka jest skuteczna, gdy istnieje dany zestaw zmiennych, i wszystkie one kolejno się zmieniają po kolei. Tak więc, w przypadku korekty o dziesięć procent jednego wskaźnika, analityk ponownie oblicza kryteria jako całość, a następnie ujawnia procent, o który zmieniła się ogólna ocena z poprzedniej. Dzięki temu możemy zbadać czułość jako procent zmiany całkowitej wartości do korekty wartości wskaźnika. W ocenie ryzyka kluczową koncepcją jest elastyczność zmian parametrów. Z kolei określ poziom wrażliwości dla wszystkich elementów oceny ryzyka.

Gdy wszystkie kryteria są zbierane w formie odpowiedzi procentowych, możesz utworzyć listę, sortując w niej wskaźniki od największego do najmniejszego. Pomaga to prawidłowo oszacować przewidywane wartości i określić, który ze wskaźników ma wysoką czułość, która z nich jest na średnim poziomie, niska. Na podstawie zebranej listy można wyciągnąć wnioski dotyczące wskaźników najmniej związanych z niebezpieczną sytuacją.

Analiza scenariuszy

Jest to opcja przewidywania niebezpiecznych sytuacji, wymagająca zaangażowania wysoko wykwalifikowanego personelu, który rozważy wszystkie możliwe (nawet w małym stopniu) opcje rozwoju sytuacji. Jednocześnie prognozy dla każdej ścieżki są obliczane dla głównych parametrów firmy. Technika ta jest uważana za bardziej zaawansowaną, zaawansowaną wersję w odniesieniu do analizy wrażliwości, ponieważ przy podobnej logice jednocześnie analizowana jest złożona korekta parametrów kontroli ryzyka.

W ramach tego podejścia najpierw obliczyć najbardziej negatywny scenariusz, w którym wszystkie zmienne nie są dostosowane na korzyść przedsiębiorstwa. Najbardziej prawdopodobna opcja jest kontynuowana, a ostatnia jest obliczana jako najbardziej opłacalna dla firmy. Zgodnie z wynikami obliczeń możliwe jest uzyskanie kryteriów wydajności, porównanie ich z linią bazową, sformułowanie zaleceń dotyczących rozwoju. W przypadku scenariusza podstawą jest hipotezy eksperta dotyczące czynników: które z nich należy zmienić i ile. Wprowadź tę zmianę w obliczeniach dla danego okresu, obliczyć wskaźniki i sformułować wnioski.

Symulacja

Uważa się, że takie podejście do oceny i prognozowania ryzyka jest najdokładniejsze, poprawne, ale wymagające wysoko wykwalifikowanych analityków i znaczne inwestycje w pracę. Jest to dość kosztowny wariant analizy ilościowej oparty na narzędziach statystyki matematycznej. Poziom ryzyka związanego z decyzjami zarządczymi, zgodnie z tą metodologią, powinien zostać ujawniony za pomocą określonych narzędzi matematycznych opracowanych na podstawie teorii pomiarów. Zakładane połączenie podejścia systemowe analiza, wybór poprawnej skali pomiarowej (zależy to od celów pracy), a następnie ocena informacji. Następnie musisz wybrać odpowiednią metodę identyfikacji parametrów ryzyka. Społeczna, ekonomiczna, probabilistyczna ocena dostosowania sytuacji musi być obliczona specjalnymi metodami (odpowiednia jest dobierana stosownie do sytuacji).

Jako skalę dla tej metody dopuszcza się odwołanie do wartości porządkowej, nominalnej, absolutnej, względnej. Konkretną opcję wybiera się, oceniając pożądany wynik i ilość danych, z jakimi korzysta analityk.

Metoda Monte Carlo

Takie podejście do identyfikacji i oceny ryzyka jest jedną z metod modelowania symulacyjnego i jest uważane za najbardziej popularne w swojej rodzinie ze względu na szerokie zastosowanie. Zakłada testy statystyczne, podczas których tworzą matematyczny model projektu, bez określania parametrów. Analitycy ustalają rozkłady prawdopodobieństwa znaczących wskaźników w ramach projektu, formułują relacje między nimi, na podstawie których otrzymują rozkład parametrów transakcyjnych projektu. Najczęściej taka technika służy do oceny komponentu przychodów.

Metoda Monte Carlo obejmuje następującą sekwencję działań:

1. Sformułowanie zależności między zmiennymi a wynikiem.
2. Wybór linii bazowych.
3. Określ zmienne wynikowe dla każdej z próbek, stosując ustalony z góry zestaw funkcji.
4. Powtórzenie akapitu drugiego i trzeciego.

Metoda Monte Carlo daje skuteczny wynik tylko przy wielokrotnym powtarzaniu cyklu.

Teoria gier

Jest to metoda analizy ryzyka, która jest obecnie szeroko stosowana, a tradycyjne podejście to "zabawa z naturą". Analitycy tworzą matrycę płatności, w której wprowadzam wszystkie możliwe rezultaty. Etap jest dość pracochłonny, wymaga znacznego czasu, a błędność wpisanej wartości nie jest w żaden sposób kompensowana i prowadzi do nieprawidłowego wyniku. "Natura" w ramach tej metody analizy ryzyka jest rzeczywistością, obiektywnością, rozwiązaniem korygującym problem i jego konsekwencjami. Oprócz "natury" bierze się pod uwagę osobę ze strategią - określony zestaw zasad postępowania obowiązujących w danej sytuacji.

Strategia i stan naturalny w ramach tej metody analizy ryzyka współdziałają ze sobą, a analityk, po tym połączeniu, może dojść do jedynego poprawnego rozwiązania problemu. Ważne jest, aby jakościowo organizować wszystkie możliwe relacje, aby utworzyć na nich matrycę dwóch danych wejściowych, wszystkie elementy powinny opisywać wyniki zastosowania strategii do stanu naturalnego. Pełna wersja macierzy powinna zawierać wszystkie możliwe opcje interakcji. Technika ta nie ma zastosowania, gdy analityk nie dysponuje niezbędną ilością informacji o możliwych opcjach interakcji i wynikach, do których mogą prowadzić. Niepoprawne wartości wpisane w matrycę, a także brak niezbędnych w niej szczelin, prowadzą do silnego nieprzewidywalnego zniekształcenia wyniku, którego nie można wyeliminować.